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📊 현재 시장 상황 (2025년 6월 23일 기준)

데이터 현황

• 분석 기간: 2015년 6월 24일 ~ 2025년 6월 23일 (10년간)

• 총 거래일: 2,513일

• 최근 30일 성과: +6.13% (매우 우수한 성과)

• 최근 30일 변동성: 14.6% (적정 수준)

현재 시장 특성 분석

🔍 기술적 지표

• Downside Deviation: 0.0060 (매우 낮음 → 하방 리스크 최소화)

• Sortino Ratio 20일: 0.1406 (우수한 하방위험 대비 수익률)

• Sortino Ratio 60일: 0.0630 (장기적으로 개선된 수준)

• Rolling Return 20일: 0.0015 (견고한 단기 상승)

• Rolling Return 60일: 0.0010 (지속적인 장기 상승)

• Volatility Ratio: 0.7546 (변동성이 과거 대비 현저히 낮음)

🤖 모델 예측 결과

시장 체제 분석 (최근 252일)

• Bull Market 확률: 79.8%

• Bear Market 확률: 20.2%

• 최근 10일 상태: 모두 0 (Bear 상태)

⚠️ 핵심 모순: 장기 통계적으로는 Bull Market 우세이지만, 최근 10일간은 Bear 상태 지속

Lambda별 시장 체제 예측

Lambda 예측 체제 신뢰도 의미 λ=10.0 Bull 59.1% 단기 거래: 중간 강도 상승장 신호 λ=30.0 Bull 70.1% 현재 설정: 강력한 상승장 신호 λ=50.0 Bull 70.1% 중장기 거래: 강력한 상승장 신호 λ=100.0 Bear 56.6% 장기 거래: 중간 강도 하락장 신호

📈 핵심 인사이트

현재 상황 요약

• 단기적: 최근 10일은 Bear 상태로 조정 국면

• 중기적: λ=30-50에서 Bull Market 신호 (70.1% 신뢰도)

• 장기적: λ=100에서는 Bear 신호로 구조적 우려

차트 패턴 분석

1. 2025년 3월: 급격한 조정 (-10% 수준)

2. 2025년 4-5월: 극도로 높은 변동성 (Downside Deviation 0.015)

3. 2025년 6월: 강한 반등과 안정화 (Risk-On 체제 진입)

모델이 제시하는 전략

1. 현재 사용 중인 λ=30.0이 70.1% 신뢰도로 Bull Market 예측

2. Signal Quality: MEDIUM - 확신보다는 신중한 접근

3. 최근 30일 +6.13% 수익이 중기 상승 전망을 뒷받침

주의사항

• 시간대별 신호 불일치: 단기 Bear vs 중기 Bull vs 장기 Bear

• 2025년 3월 조정의 여파: 아직 완전히 해소되지 않은 불안 요소

• 낮은 변동성 함정: 14.6% 변동성 하에서 급변 가능성

• 최근 10일 연속 Bear: 단기 조정 압력 지속

🎯 결론

현재 모델은 2025년 3월 조정 이후 회복 과정의 중기 상승장을 예측하고 있습니다. λ=30.0 설정으로 70.1% 신뢰도를 보이고 있으나, 시간대별 신호가 혼재되어 있어 시장 전환점의 불확실성이 존재합니다.

권장 전략: 중기적 낙관론을 바탕으로 하되, 단기 변동성에 대비한 리스크 관리와 점진적 포지션 조정이 필요한 시점입니다.

[Compliance Note]

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