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시간 모델 실행 결과를 분석해드리겠습니다.

📊 현재 시장 상황 (2025년 6월 20일 기준)

데이터 현황

• 분석 기간: 2015년 6월 22일 ~ 2025년 6월 20일 (10년간)

• 총 거래일: 2,514일

• 최근 30일 성과: +5.73% (상당히 좋은 성과)

• 최근 30일 변동성: 14.5% (보통 수준)

현재 시장 특성 분석

🔍 기술적 지표

• Downside Deviation: 0.0062 (매우 낮음 → 하방 리스크 제한적)

• Sortino Ratio 20일: 0.1044 (양호한 하방위험 대비 수익률)

• Sortino Ratio 60일: 0.0516 (장기적으로는 다소 보수적)

• Rolling Return 20일: 0.0010 (완만한 상승)

• Rolling Return 60일: 0.0007 (장기적으로도 안정적 상승)

• Volatility Ratio: 0.7725 (변동성이 과거 대비 낮음)

🤖 모델 예측 결과

시장 체제 분석 (최근 252일)

• Bull Market 확률: 79.8%

• Bear Market 확률: 20.2%

• 최근 10일 상태: 모두 0 (Bear 상태)

⚠️ 흥미로운 모순: 장기적으로는 Bull Market 확률이 높지만, 최근 10일은 Bear 상태로 분류

Lambda별 시장 체제 예측

Lambda 예측 체제 신뢰도 의미 λ=10.0 Bull 55.7% 단기 거래: 약한 상승장 신호 λ=30.0 Bull 67.4% 현재 설정: 강한 상승장 신호 λ=50.0 Bull 67.4% 중장기 거래: 강한 상승장 신호 λ=100.0 Bear 53.4% 장기 거래: 약한 하락장 신호

📈 핵심 인사이트

현재 상황 요약

• 단기적: 최근 10일은 Bear 상태이지만

• 중기적: λ=30-50에서 Bull Market 신호 (67.4% 신뢰도)

• 장기적: λ=100에서는 Bear 신호

모델이 제시하는 전략

1. 현재 사용 중인 λ=30.0이 67.4% 신뢰도로 Bull Market 예측

2. 이는 중간 정도의 거래 빈도로 상승장에 대응하는 전략

3. 최근 30일 +5.73% 수익이 이를 뒷받침

주의사항

• 시간대별 신호 불일치: 단기는 Bear, 중기는 Bull, 장기는 다시 Bear

• 이는 시장 전환점에 있을 가능성을 시사

• 변동성이 낮은 상황(14.5%)에서 방향성 판단이 어려운 상태

🎯 결론

현재 모델은 중기적 상승장을 예측하고 있으며, λ=30.0 설정으로 적절한 거래 빈도를 유지하고 있습니다. 하지만 시간대별 신호가 혼재되어 있어 신중한 포지션 관리가 필요한 시점으로 보입니다.

[Compliance Note]

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