트레이딩 시스템을 위한 캔들스틱 계량화
캔들스틱은 종종 트레이더가 기술적 분석을 처음 접하는 방법이다. 고빈도 및 마켓 메이킹 회사의 양적 시스템 개발자로서, 내가 만날 수 있었던 모든 성공적인 트레이더들은 어떤 종류의 시스템을 가지고 있거나 최소한 거래를 할 때 일반적인 확률을 알고 있다는 것을 확신할 수 있다!
오늘은 캔들스틱을 정의하고 계량화하는 방법을 살펴볼 것이다. 이것을 할 수 있다면, 우리는 그것의 유용성을 측정할 수 있고 더 똑똑한(더 정보에 기반한) 거래를 할 수 있다.
더 똑똑한 거래는 궁극적으로 더 나은 수익을 의미해야 한다! 어떤 패턴은 다른 패턴보다 더 효과적일 수 있으며, 어떤 패턴은 일부 종목에서는 잘 작동하지만 다른 종목에서는 그렇지 않을 수 있다. 이를 알아내는 유일한 방법은 정의하고, 계량화하고, 테스트하는 것이다.
4가지 인기 있는 캔들스틱 패턴을 정의하고 계량화하는 방법을 분석해보자.
1. 인사이드 레인지 또는 Inside Bar
정의: 이전 바의 범위 내에 포함된 범위. 일부는 인사이드 바의 방향이 선행 바와 반대여야 한다고 요구하지만, 이 경우에는 그렇지 않다.
계량화: High[0] <= High[1] 그리고 Low[0] >= Low[1] [0]으로 표시된 현재 바의 고가는 [1]로 표시된 이전 바의 고가보다 작거나 같다. 현재 저가는 또한 1일 전 저가보다 크거나 같다. 그런 다음 긍정적 또는 부정적 인사이드 바를 확인하기 위한 또 다른 간단한 규칙을 추가할 수 있다. Close[0] >= close[1] 또는 Close[0] <= Close[1]
간단한 통계: Gold 선물에서, 양의 마감 인사이드 바 다음날은 인사이드 범위의 고가 위로 72% 거래되고 인사이드 범위의 저가 아래로는 44%만 거래된다. 음의 마감 인사이드 범위 다음날은 인사이드 범위의 고가 위로 52% 거래되고 인사이드 범위의 저가 아래로 49% 거래된다. 전자가 훨씬 더 방향성 편향이 있다.
2. Doji
정의: 매우 가까이 있는 시가와 종가, 그리고 우유부단함을 나타내기 위해 바의 중간 근처에 있는 시가와 종가.
계량화: 절대값(시가 - 종가) / 범위 <= .10 그리고 ibr >= .4 그리고 ibr <= .6 이것은 어느 쪽이 더 큰지 상관없이 시가와 종가의 차이가 항상 전체 바 범위의 10% 이하임을 보여준다. IBR은 바 내 순위(interbar rank) 또는 때로는 바 내 강도(interbar strength)라고 한다. IBR의 값은 바 범위의 몇 퍼센트가 종가 아래에 있는지다. 따라서 IBR > .4와 IBR < .6은 바의 종가가 바 범위의 중간 20% 내에 있었음을 의미한다. 이러한 규칙의 조합은 도지를 정확하게 정의한다. 참고: IBR 임계값을 조정하여 설명할 수 있는 묘석 도지나 잠자리 도지는 무시한다.
간단한 통계: Gold 선물에서, 여기서 정의한 '도지' 다음날은 도지의 종가보다 62.6% 더 높게 마감하는 반면, 37.9%만 더 낮게 마감한다.
3. Hammer
정의: 해머는 판매자들이 바 중간에 통제권을 가져가고 그 다음 구매자들이 통제권을 되찾아 바의 상단 근처에서 마감하여 캔들의 하단에 긴 심지를 남기는 것을 보여주기 위한 것이다.
계량화: IBR > 90% 그리고 절대값(시가-종가) / 범위 <= 10% 시가 또는 종가가 바 범위(ibr)의 상위 10% 내에 있어야 하고 바 범위의 10% 창 내에 포함되어야 한다고 가정하자.
간단한 통계: Gold 선물에서, 해머(위에서 정의한 대로) 다음날은 46%만 더 높게 마감한다. 우리의 좁은 정의로 인해 샘플 크기가 매우 작다. 참고: 몸통의 높이를 하단 심지와 비교하거나 위의 규칙 중 일부를 완화하여 더 많은 '해머' 발생을 찾을 수 있다. 또한, 일부는 이전 캔들과의 관계에 기반하여 해머를 계량화할 수도 있다. 게다가, 1일 이상 앞을 보는 것도 다른 결과를 낼 수 있다. 그리고 물론 이동 평균 비교나 다른 지표 등과 같은 다른 맥락을 추가하는 것도 가치를 더하거나 뺄 수 있다.
4. Bearish Kicker
정의: 이 패턴은 강한 상승 바 후에 갭과 하락 바를 보여준다. 이 반전 패턴은 반대 방향의 캔들을 가진다.
계량화: Close[1] > Open[1] 그리고 ibr[1] > .9 그리고 High[0] < Low[1] 그리고 Close[0] < Open[0] 그리고 ibr[0] < .1 위 사진에서 볼 수 있듯이 이전 바의 종가는 실제로 이전 바의 시가보다 높았다. 또한 바 범위의 상위 90%에서 마감했다. 현재 바의 고가는 현재 바의 시가 아래에서 부정적으로 마감하면서 이전 바의 저가보다 낮았다. 현재 바는 또한 바 범위의 하위 10%에서 마감했다.
간단한 통계: 이것은 여러분이 연구하도록 남겨둘 것이다. 이것이 좋은 출발점이라고 생각한다. 이런 종류의 일을 쉽게 할 수 있는 도구가 있다면 어떨까!
추가 아이디어:
이제 우리가 알려진 패턴을 정의하고 테스트하기 위한 간단한 규칙을 식별할 수 있게 되었으니... MACD, RSI, 스토캐스틱스 또는 다른 지표와 같은 아이디어를 결합하여 더 많은 맥락을 제공하면 어떨까? 50기간 이동 평균 위 또는 아래와 같은 규칙을 추가할 때 이러한 패턴은 어떻게 되는가?
이제 우리가 답할 수 있는 또 다른 질문은 우리의 발견(통계)이 각 주식과 자산 클래스에서 유사성을 보이는가이다. 예를 들어, 인사이드 패턴은 Gold에서는 작동하지만 다른 것에서는 동일하게 작동하지 않는다. 힘들게 번 돈을 투자하기 전에 모든 것을 확인하는 것이 중요하다; 이 수준의 작업을 하는 사람은 거의 없으며 그래서 극소수만 이긴다.
주식 #1에서 특정 패턴이 매우 잘 작동하는 것을 본다고 상상해보자. 그런 다음 주식 #1에서의 최근 성공이 주식 #2에서 유사한 설정을 취하도록 격려한다. 이것은 데이터 없이 사람들이 반복해서 저지르는 위험한 함정이다.
예, 이러한 모든 테스트를 설정하고 사용할 통계 데이터베이스를 구축하는 것은 극도로 어렵고 시간이 많이 소요될 수 있다. 그러나 Build Alpha를 통한 내 목표는 마우스를 클릭할 수 있다면 이런 유형의 연구(및 더 많은 것)를 실행할 수 있을 만큼 간단하게 만드는 것이다.
간단한 예로, "해머" 신호를 클릭하거나 내장된 시가, 고가, 저가, 종가 규칙 라이브러리로 자신만의 캔들스틱 패턴을 만든 다음 내장된 기술적 지표 등과 결합하면 된다.
무작위로 또는 확률을 모르고 거래하는 것을 중단하라.
[Compliance Note]
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