CORE16의 엔트로피 지표는 시장 정보 분산도를 측정해 S&P500과 함께 살펴볼 수 있는 위험 신호로 작동함.
2008 금융위기와 2020년 코로나19 때, 지표 급등이 실제 시장 급락과 맞물려 관찰됨.
Opinion
엔트로피 지표를 통해 위험 국면을 사전에 파악하는 데 도움이 되지만, 거시경제 지표·기업 실적 등 다른 요소도 종합적으로 확인해야 함.
급등락 국면에서는 지표를 보조 지표로 삼아 포트폴리오 조정 시점을 검토할 수 있음.
Core Sell Point
“CORE16 엔트로피 지표로 시장의 숨은 리스크를 빠르게 포착하고, 불확실성 국면에도 준비된 대응을 해보자.”
안녕하세요, CORE16입니다. 오늘은 저희가 개발한 ‘엔트로피(Entropy) 지표’와 S&P500 지수 간의 상관관계를 보여드리는 자료를 공유합니다. 엔트로피 지표는 시장 내 정보 분산과 변동성을 측정해, 위험도가 높아지는 시점을 상대적으로 빨리 파악할 수 있도록 고안된 지표입니다.
2008 금융위기 사례(상단 그래프)
빨간색 선(엔트로피 지표)이 급격히 상승할 때, 실제로 S&P500 지수(검은색 실선)가 급락세를 보였습니다. 이는 시장이 혼란스러운 상황에서 정보 분산도(엔트로피)가 높아졌음을 시사합니다.
이후 엔트로피 수치가 하락하기 시작하면, 시장도 서서히 안정을 되찾는 흐름을 확인할 수 있었습니다.
2020년 초 이후(하단 그래프)
코로나19 이후 시장 패닉이 발생하자, 엔트로피 지표가 빠르게 상승함과 동시에 지수가 급락했습니다.
이후 지표가 하락 곡선을 그리자, 시장은 반등 국면으로 전환했습니다.
CORE16 엔트로피 지표는 단순 변동성 지표와 달리 다양한 시장 신호를 종합해, 투자자분들께 ‘심각한 위험이 진행 중인가, 혹은 완화 국면에 들어섰는가’에 대한 판단 근거를 제공해드립니다. 최근에도 거시경제 불확실성이 높아지면 엔트로피 수치가 함께 움직이는 경향을 보이므로, 당사에서는 이 지표를 활용해 투자 전략을 보완하고 있습니다.
