최근 30일 수익률 +5.73%, 변동성 14.5%
Sortino Ratio 20일 0.1044, 60일 0.0516
Bull Market 확률 79.8%, 최근 10일은 Bear 상태
λ=30·50에서 Bull 신호(67.4%), λ=100에서 Bear 신호(53.4%)
Downside Deviation 0.0062, Volatility Ratio 0.7725
Opinion
중기적으로는 상승장이 유효하나, 단기와 장기 지표에서 하락 가능성이 동반되며 시장이 추세 전환점에 근접해 있음. 낮은 변동성과 제한적 하방위험은 상승 모멘텀의 안정성을 시사하나, 시계열별 신호 불일치는 보수적 대응 필요성을 내포하고 있다.
Core Sell Point
상승 추세는 유지되나, 단기 약세와 장기 불확실성이 혼재된 시장 전환 국면에 위치해 있다.
시간 모델 실행 결과를 분석해드리겠습니다.
📊 현재 시장 상황 (2025년 6월 20일 기준)
데이터 현황
분석 기간: 2015년 6월 22일 ~ 2025년 6월 20일 (10년간)
총 거래일: 2,514일
최근 30일 성과: +5.73% (상당히 좋은 성과)
최근 30일 변동성: 14.5% (보통 수준)
현재 시장 특성 분석
🔍 기술적 지표
Downside Deviation: 0.0062 (매우 낮음 → 하방 리스크 제한적)
Sortino Ratio 20일: 0.1044 (양호한 하방위험 대비 수익률)
Sortino Ratio 60일: 0.0516 (장기적으로는 다소 보수적)
Rolling Return 20일: 0.0010 (완만한 상승)
Rolling Return 60일: 0.0007 (장기적으로도 안정적 상승)
Volatility Ratio: 0.7725 (변동성이 과거 대비 낮음)
🤖 모델 예측 결과
시장 체제 분석 (최근 252일)
Bull Market 확률: 79.8%
Bear Market 확률: 20.2%
최근 10일 상태: 모두 0 (Bear 상태)
⚠️ 흥미로운 모순: 장기적으로는 Bull Market 확률이 높지만, 최근 10일은 Bear 상태로 분류
Lambda별 시장 체제 예측
Lambda 예측 체제 신뢰도 의미 λ=10.0 Bull 55.7% 단기 거래: 약한 상승장 신호 λ=30.0 Bull 67.4% 현재 설정: 강한 상승장 신호 λ=50.0 Bull 67.4% 중장기 거래: 강한 상승장 신호 λ=100.0 Bear 53.4% 장기 거래: 약한 하락장 신호
📈 핵심 인사이트
현재 상황 요약
단기적: 최근 10일은 Bear 상태이지만
중기적: λ=30-50에서 Bull Market 신호 (67.4% 신뢰도)
장기적: λ=100에서는 Bear 신호
모델이 제시하는 전략
현재 사용 중인 λ=30.0이 67.4% 신뢰도로 Bull Market 예측
이는 중간 정도의 거래 빈도로 상승장에 대응하는 전략
최근 30일 +5.73% 수익이 이를 뒷받침
주의사항
시간대별 신호 불일치: 단기는 Bear, 중기는 Bull, 장기는 다시 Bear
이는 시장 전환점에 있을 가능성을 시사
변동성이 낮은 상황(14.5%)에서 방향성 판단이 어려운 상태
🎯 결론
현재 모델은 중기적 상승장을 예측하고 있으며, λ=30.0 설정으로 적절한 거래 빈도를 유지하고 있습니다. 하지만 시간대별 신호가 혼재되어 있어 신중한 포지션 관리가 필요한 시점으로 보입니다.
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