S&P500 지수가 고점 근처에서 Correlation Index가 치솟으면, 대규모 동반 매도로 이어지는 하락장(빅쇼트)이 발생할 가능성이 높아진다.
과거 닷컴버블, 2007~2008 금융위기, 2011 신용등급 강등 등에서도 유사 패턴이 관찰되었다.
Opinion
Correlation Index는 시장의 ‘동조화’ 수준을 보여줘, 단기 급락 전환 시점을 사전에 포착하는 보조지표로 활용도가 높다는 견해.
시장을 완벽히 예측하는 것은 불가능하므로, 매크로 지표와 기업 실적도 함께 고려해 종합적인 판단이 필요.
Core Sell Point
“CORE16 Correlation Index로 극단적 동조화 시그널을 미리 파악하고, SellSmart® 전략으로 포트폴리오를 안전하게 지켜보자.”
안녕하세요, CORE16입니다. S&P500 지수가 고점을 찍은 뒤 급락 조짐을 보이는 시점을 놓치지 않고 대비하려면, CORE16 Correlation Index가 중요한 힌트를 줄 수 있습니다. 이 지표는 시장 내 종목 간 상관관계를 추적해, ‘동조화 현상’이 극단적으로 커지는 시점을 빠르게 감지합니다.
과거 주요 하락장(닷컴버블 붕괴, 2007~2008 금융위기, 2011 신용등급 강등, 2018 미·중 무역전쟁, 2022 인플레이션 & 금리인상)에서도, Correlation Index가 가파르게 상승하면 그 직후 시장이 크게 흔들리는 경우가 많았습니다. 이는 투자자들이 일제히 한 방향으로 쏠리면서 매도세가 증폭되는 ‘빅쇼트’ 형식의 급락이 일어날 가능성을 시사합니다.
CORE16의 SellSmart® 알고리즘은 Correlation Index 신호에 맞춰 사전에 리스크를 줄일 수 있도록 지원합니다. 만약 지수가 갑작스런 폭락세로 전환될 조짐이 보인다면, 단순 보유(홀딩) 전략이 아니라 적극적인 대응(차익 실현, 헤지 포지션 구축 등)을 검토하는 것이 유리할 수 있습니다. 물론 지표가 모든 하락을 완벽하게 예측하는 것은 아니므로, 거시경제 지표와 기업 펀더멘털 분석을 병행해야 합니다.
CORE16은 앞으로도 다양한 정량분석 기법을 고도화하여, 여러분이 예측 불가능한 시장 변동에 효과적으로 대응할 수 있도록 함께하겠습니다.
