6월 12일 밤, 이스라엘이 이란 핵무기 및 미사일 관련 시설을 직접 타격했다는 발표 이후, 유가는 하루 만에 급등했다. WTI 7월물 선물은 장중 +8.8%까지 치솟았고, 최종적으로 +7% 상승 마감하며 배럴당 $77선을 돌파했다. 지정학적 긴장이 급격히 고조되면서 미국 주가지수 선물은 일제히 하락했고, 다우 선물은 -1.3%, 나스닥100과 S&P500 선물도 1% 넘게 밀렸다.
이번 충돌은 단기 무력 교전이 아닌 구조적인 군사 행동으로 확대될 수 있다는 우려를 키우고 있다. 특히 이란의 반격 강도와 호르무즈 해협 봉쇄 가능성에 시장의 이목이 쏠려 있다. 해당 해협은 전 세계 원유 수송의 약 20%가 지나는 전략 요충지로, 실제 차단될 경우 공급 불안→유가 급등→글로벌 인플레이션 압력 재차 상승이라는 연쇄 반응이 발생할 수 있다.
히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프
빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.
파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.
→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.
과거 유가가 하루 7% 이상 급등한 51건의 사례를 보면, 평균적으로 2주 뒤 수익률은 -1.85%, 1개월 후 수익률은 +8.00%였다. 다만 median(중위값)은 각각 -2.16%, +0.93%로, 극단적인 사례 몇 개가 평균을 왜곡시키는 구조다. 이는 유가 급등이 ‘추세’보다는 ‘급등 후 변동성 확대’로 이어지는 패턴이 많다는 점을 의미하며, 중장기 방향성보다는 단기 리스크 이벤트로 보는 해석이 보다 타당해 보인다.
유가 일일 상승률 7%이상인 이벤트 : 2000년 이후 이벤트 51번 발생
<유가 일일 상승률 7%이상 이벤트, 2주 뒤 수익률 분포>
<유가 일일 상승률 7%이상 이벤트, 1개월 뒤 수익률 분포>
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