안녕하세요, 셀스마트 인디입니다. 지난 US-CPI 나우캐스팅 모델에 이어, 이번에는 환율 예측 모델을 소개해 드리고자 합니다. USD/KRW 환율은 한국 경제에 매우 중요한 지표로, 환율 변동은 수출입 기업뿐 아니라 투자자들에게도 큰 영향을 미칩니다. 환율이 왜 변동하는지, 어떻게 예측할 수 있는지 함께 살펴보겠습니다.
환율은 두 나라의 통화 교환 비율을 나타내는 지표입니다.
[한국은행](https://www.bok.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200407)에서 정의한 바와 같이 환율은 각국의 경제 상황과 밀접하게 연결되어 있습니다. 특히 환율은 다음의 요인들에 따라 영향을 받습니다:
장기적 요인: 물가 수준과 생산성 변화. 생산성이 높아지면 동일한 재화를 더 적은 비용으로 생산할 수 있어 자국 통화 가치는 상승하고 환율은 하락합니다.
중기적 요인: 국제수지 및 거시경제 정책. 경상수지 흑자가 지속되면 외환의 공급이 많아져 환율이 하락하고, 반대로 적자가 계속되면 환율이 상승합니다.
단기적 요인: 시장 참가자의 기대, 주요 교역국의 환율 변화, 뉴스 및 사건 사고. 시장의 기대 변화는 실제 환율 변동을 이끌 수 있으며, 주요 뉴스나 사건 역시 환율의 단기 변동에 즉각적으로 반응을 일으킬 수 있습니다.
이처럼 다양한 요인들이 복합적으로 얽혀있기 때문에 환율 예측은 매우 까다롭습니다.
저희 셀스마트는 환율 예측 정확도를 높이기 위해 다음과 같은 핵심 기능을 모델에 적용했습니다.
워크 포워드 방식은 과거 데이터를 활용하여 모델을 학습한 후 일정 기간의 미래를 예측하고, 이를 반복하여 현실적인 성능을 제공합니다. 즉, 모델은 실제 투자 시점에서 미래 데이터를 미리 볼 수 없는 상황을 정확하게 반영하여, 실제 매매 상황에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
이 모델은 하나의 네트워크에서 동시에 두 가지 예측 작업을 수행합니다:
회귀 (수익률 예측): 실제 환율 수익률을 정확히 수치적으로 예측하여 투자에 구체적인 정보를 제공합니다.
분류 (방향성 예측): 환율이 상승, 보합, 하락할지를 확률적으로 예측하여 명확한 매매 신호를 제공합니다.
또한, 모델의 손실 함수로 Huber Loss와 이진 교차 엔트로피(BCE)를 함께 최적화하여 예측의 정확성과 안정성을 동시에 높였습니다.
저희가 실제 데이터를 기반으로 백테스팅을 수행한 결과, 다음과 같은 성과를 기록했습니다:
F1 Score (방향성) : 70% (랜덤 대비 유의미한 우수성)
연평균 수익률: 약 15%
최대 낙폭(MDD): 약 -7%로 위험 관리에 효율적
샤프 비율: 2.18
뿐만 아니라, 저희는 과최적화(overfitting) 방지를 위한 지속적인 검증을 진행하고 있으며, 모델의 견고성을 높이기 위해 앞으로 실제 라이브 데이터를 활용한 테스트를 통해 예측 성능을 추가로 입증할 예정입니다.
향후 환율 예측은 하락 추세를 이어가는 것으로 나타났습니다. 6월 13일 현재 기준 환율은 1368.3원이며, 예상 20일뒤 환율은 1347.6로 추정했습니다.
셀스마트는 단순한 예측 모델 개발에 그치지 않고, 사용자가 실질적으로 신뢰하고 활용할 수 있는 실용적인 금융 솔루션을 목표로 합니다. 환율 예측은 매우 복잡하지만, 이를 성공적으로 달성할 경우 사용자에게 실질적인 투자 성과로 직결될 수 있습니다. 앞으로도 혁신적이고 신뢰할 수 있는 금융 예측 모델 개발에 힘쓸 것이며, 많은 관심과 성원 부탁드립니다. 감사합니다.
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