ATR(14)가 1.5 이상으로 상향 돌파된 신호는 시장 변동성 증가를 의미하지만, 이 신호 발생 시 기대 수익률이 평균 -2.0%로 손실 가능성이 높습니다.
Opinion
이 신호는 시장의 급변 가능성을 보여주지만, 기대와 달리 낮은 상승 확률과 부정적 수익률이 나타나 투자 위험이 크므로 신중한 판단이 필요합니다.
Core Sell Point
그래서, 현재 시장의 변동성 확대 신호가 손실 위험을 내포하고 있으니, 무리한 매수보다는 신중한 위험 관리와 대비가 중요합니다.
최근 시장에서는 ATR(14)가 1.5 이상으로 상향 돌파하는 경우가 늘어나고 있는데, 이는 시장 변동성이 커지고 있다는 신호입니다. 이 신호는 과거 평균 상승률이 낮았던 만큼, 예상치 못한 가격 급등이나 급락의 가능성에 주의를 기울여야 합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
종가가 Donchian(20) 상향 돌파
42.2%
-1.2%
84회
📈 강세 추세 전환
ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파
37.5%
-2.0%
74회
⚡ 변동성 확대
평균 대비 위험 분석:
🥇 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(42.9%) 대비 0.7%p 낮은 42.2% 기록
🥈 ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파: 기본 승률(42.9%) 대비 5.4%p 낮은 37.5% 기록
CJ ENM 투자 위험 분석: 신호들이 보내는 경고 신호
최근 데이터는 CJ ENM의 주가 움직임에 여러 신호들이 포착되고 있음을 보여줍니다. 하지만 이 신호들 가운데 일부는 투자에 있어 잠재적 위험을 내포하고 있어, 신중한 판단이 필요합니다. 특히, 시장의 급변 가능성과 기대와 달리 나타나는 부정적 수익률이 중요한 경고 신호로 작용할 수 있습니다.
가장 주의해야 할 위험 신호: ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파
이 신호는 시장의 변동성이 크게 확대됐음을 나타내는데요, 평균 True Range가 1.5를 넘어서면서 시장이 급변하는 모습입니다. 10년간 이 신호가 발생한 횟수는 74회로, 비교적 자주 등장하지만, 이 때의 상승 확률은 37.5%에 불과하고 평균 수익률은 -2.0%로 나타나, 기대보다 손실 가능성이 높다는 점이 우려됩니다. 즉, 변동성 증가가 반드시 긍정적 신호로 작용하지 않으며, 오히려 불안정성을 시사할 수 있습니다.
다른 신호들과의 비교 및 위험도
반면, 종가가 Donchian(20) 상향 돌파는 84회로 더 자주 발생하며, 발생 시 평균 상승 확률이 42.2%, 평균 수익률은 -1.2%입니다. 이 역시 기대보다는 손실 가능성이 크다는 점에서, 강한 상승 신호라기보다는 잠재적 불안 요소로 볼 수 있습니다. 두 신호 모두 기대와 달리 부정적 수익률이 나타나고 있어, 시장의 강한 상승 기대는 조심할 필요가 있습니다.
종합적 위험 평가
이 두 신호는 각각 시장의 변동성 확대와 강한 상승 돌파를 보여줍니다. 하지만, 두 경우 모두 기대와 달리 낮은 상승 확률과 마이너스 수익률을 기록하고 있어, 현재 시장이 불확실성과 위험에 노출되어 있음을 시사합니다. 이러한 신호들이 동시에 포착되고 있다는 점은, 투자 시 신중한 검토와 위험 관리가 반드시 필요하다는 강한 경고입니다. 무작정 상승 기대에 의존하기보다, 시장의 불안정성을 인지하고 대비하는 자세가 중요합니다.
[Compliance Note]
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