ATR(14) 1.5 이상 돌파는 시장 변동성이 급증했음을 보여주며, 과거의 47회 중 상승은 31.1%에 불과하여 기대 수익이 낮은 신호입니다.
Opinion
이 신호는 시장의 불확실성과 위험이 커지고 있음을 시사하며, 상승 가능성보다 손실 가능성이 높아 투자에 신중을 기해야 함을 의미합니다.
Core Sell Point
변동성 확대 신호는 기대 수익보다 손실 위험이 높기 때문에, 지금은 신중한 판단과 위험 관리가 필수적입니다.
최근 시장에서는 ATR(14) 지표가 1.5를 넘어선 사례가 늘어나면서 변동성 증가가 감지되고 있습니다. 이와 함께 종가의 Donchian(20) 돌파 등 강한 매수세 신호가 나타났지만, 역대 평균 수익률은 부정적이므로 잠재적 위험을 신중히 고려해야 합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
Chande Momentum Oscillator(14) 50 상향 돌파
36.4%
-1.8%
34회
📉 주요 신호
거래량 급증(3배 이상)
35.0%
-1.5%
41회
📊 추세 강화
ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파
31.1%
-1.7%
47회
⚡ 변동성 확대
종가가 Donchian(20) 상향 돌파
30.2%
-2.4%
55회
📈 강세 추세 전환
평균 대비 위험 분석:
🥇 Chande Momentum Oscillator(14) 50 상향 돌파: 기본 승률(46.1%) 대비 9.8%p 낮은 36.4% 기록
🥈 거래량 급증(3배 이상): 기본 승률(46.1%) 대비 11.1%p 낮은 35.0% 기록
🥉 ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파: 기본 승률(46.1%) 대비 15.0%p 낮은 31.1% 기록
에이비엘바이오 투자 위험 심층 분석
이번 데이터는 여러 기술적 신호들이 동시에 나타나면서 투자에 있어 잠재적 위험이 높아질 가능성을 시사하고 있습니다. 특히, 신호들의 신뢰성과 앞으로의 시장 움직임을 신중히 살펴볼 필요가 있습니다.
가장 주의해야 할 위험 신호: ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파
이 신호는 시장이 급격히 변동하는 '변동성 확대' 상황을 보여줍니다. 10년간 47번 발생했으며, 이 중 31.1%만이 이후 가격이 상승하는 모습이었습니다. 더 놀라운 점은, 평균 수익률이 -1.7%로, 기대 수익보다 손실 가능성이 더 높았다는 점입니다. 즉, 변동성 증가가 항상 상승을 의미하지 않으며, 오히려 불확실성을 높이는 위험 신호임을 보여줍니다.
다른 신호들과 비교했을 때의 위험도
종가 돌파와 오실레이터 신호들도 각각 30%대의 상승 확률과 약 -1.8%의 평균 손실률을 기록하고 있어, 이들 신호 역시 기대보다 손실 위험이 높은 편입니다. 특히, Donchian 상향 돌파는 강한 상승 신호처럼 보이지만, 과거 데이터를 보면 기대 수익이 마이너스인 경우가 많아, 과도한 기대를 갖기에는 신중해야 합니다.
종합적인 위험 분석
이 네 가지 신호가 동시에 발생하는 상황은 시장의 강한 움직임과 함께 불확실성도 동시에 커지고 있음을 의미합니다. 특히, 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성이 상대적으로 높다는 점은, 급격한 변동성 증가와 강한 매수 신호가 반드시 상승으로 이어지지 않음을 보여줍니다. 따라서, 현재의 신호들은 단기적 과열 또는 조정 가능성을 내포하고 있어, 투자자는 신중한 접근과 위험 관리 전략이 필요하다고 할 수 있습니다.
요약하자면, 여러 기술적 신호들이 위험 신호를 동시에 보여주고 있으며, 특히 변동성 확대 신호는 기대 수익률과 기대하는 상승 확률이 낮아 신중한 판단이 요구됩니다. 투자 결정 시, 이러한 잠재적 위험들을 충분히 고려하시기 바랍니다.
[Compliance Note]
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