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최근 시장에서는 ATR(14)가 1.5 이상으로 상향 돌파하는 경우가 늘어나고 있는데, 이는 시장 변동성이 커지고 있다는 신호입니다. 이 신호는 과거 평균 상승률이 낮았던 만큼, 예상치 못한 가격 급등이나 급락의 가능성에 주의를 기울여야 합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(42.9%) 대비 0.7%p 낮은 42.2% 기록
• 🥈 ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파: 기본 승률(42.9%) 대비 5.4%p 낮은 37.5% 기록

CJ ENM 투자 위험 분석: 신호들이 보내는 경고 신호

최근 데이터는 CJ ENM의 주가 움직임에 여러 신호들이 포착되고 있음을 보여줍니다. 하지만 이 신호들 가운데 일부는 투자에 있어 잠재적 위험을 내포하고 있어, 신중한 판단이 필요합니다. 특히, 시장의 급변 가능성과 기대와 달리 나타나는 부정적 수익률이 중요한 경고 신호로 작용할 수 있습니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파

이 신호는 시장의 변동성이 크게 확대됐음을 나타내는데요, 평균 True Range가 1.5를 넘어서면서 시장이 급변하는 모습입니다. 10년간 이 신호가 발생한 횟수는 74회로, 비교적 자주 등장하지만, 이 때의 상승 확률은 37.5%에 불과하고 평균 수익률은 -2.0%로 나타나, 기대보다 손실 가능성이 높다는 점이 우려됩니다. 즉, 변동성 증가가 반드시 긍정적 신호로 작용하지 않으며, 오히려 불안정성을 시사할 수 있습니다.

다른 신호들과의 비교 및 위험도

반면, 종가가 Donchian(20) 상향 돌파는 84회로 더 자주 발생하며, 발생 시 평균 상승 확률이 42.2%, 평균 수익률은 -1.2%입니다. 이 역시 기대보다는 손실 가능성이 크다는 점에서, 강한 상승 신호라기보다는 잠재적 불안 요소로 볼 수 있습니다. 두 신호 모두 기대와 달리 부정적 수익률이 나타나고 있어, 시장의 강한 상승 기대는 조심할 필요가 있습니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 각각 시장의 변동성 확대와 강한 상승 돌파를 보여줍니다. 하지만, 두 경우 모두 기대와 달리 낮은 상승 확률과 마이너스 수익률을 기록하고 있어, 현재 시장이 불확실성과 위험에 노출되어 있음을 시사합니다. 이러한 신호들이 동시에 포착되고 있다는 점은, 투자 시 신중한 검토와 위험 관리가 반드시 필요하다는 강한 경고입니다. 무작정 상승 기대에 의존하기보다, 시장의 불안정성을 인지하고 대비하는 자세가 중요합니다.

[Compliance Note]

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